Die Geschichte besagt, dass eine junge und adlige Frau namens Rosalia Sinibaldi ihr Leben als Einsiedlerin verbrachte, um einer von ihrer Familie gewünschten Heirat zu entgehen. Sie starb in der Höhle auf dem Gipfel des Monte Pellegrino, in der sich heute der ihr gewidmete Schrein befindet. Der Legende nach erschien Rosalia im Jahr 1623 einer kranken Frau und später einem Jäger, als Palermo von der Pest im Jahr 1624 heimgesucht wurde. Die Erscheinungen der Heiligen waren Ausdruck ihrer Wünsche: Sie wollte, dass man ihre Gebeine in der Grotte des Monte Pellegrino findet und in die Stadt bringt, um eine Prozession zu ihren Ehren zu feiern.
Am 15. Juli 1624 wurde ihr Wunsch erfüllt und das Wunder geschah: Plötzlich verschwand die Pest und alle Pestkranken wurden geheilt. Von diesem Tag an wurde Rosalia zur Schutzpatronin der Stadt, und jedes Jahr am 15. Juli wird u fistinu (das Fest auf Sizilien) mit einer langen Prozession zu Ehren der Heiligen gefeiert.